اثر حقوق مالکیت بر بهره‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران(قسمت اول)

مجله تحقیقات اقتصادی- شماره ۷۶- آذر و دی ۸۵

 

اثر حقوق مالکیت بر بهره‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران

علی طیب‌نیا

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

ژیان مردوخی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 

چکیده

در این پژوهش، براساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به‌طور خاص، رهیافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره‌برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن‌ها در قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش واقعی آن‌ها می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل دهنده ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه‌ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هرچه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی برآورده شده عرضه نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تأیید می‌کند. محاسبه ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن براساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می‌دهد که حضور دولت‌ها به جای بخش‌خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازه نفت خام توسط آن‌ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین‌ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجه آن حضور دولت‌ها به عوض بنگاه‌های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره‌برداری بیش از اندازه از این منابع پایان‌پذیر و صدور آن در قیمت‌هایی بسیار پایین تر از ارزش واقعی شده است.

 

طبقه‌بندی JEL: P28, O13, N5

کلید واژه: حقوق مالکیت، نهاد، منابع نفت خام، دولت، بودجه، کشورهای صادرکننده نفت، کارگزاران اجرایی، مقامات سیاسی.

 

۱- رهیافت نهادگرا در اقتصاد

همان‌طور که از عنوان «اقتصاد نهادگرا» پیداست، این روش تحلیل اقتصادی، به نهادهای موجود در نظام اقتصادی می‌پردازد. تعریف‌های متفاوتی از نهاد، ارائه شده است. کامونز (۱۹۳۴)، نهاد را «فعالیت‌های جمعی هدایت کننده فعالیت‌های فردی» و «فعالیت‌های جمعی محدودکننده، آزادکننده و گسترش دهنده فعالیت‌های فردی» دانسته بر مبنای اجتماعی رفتار فردی تأکید می‌کند. وبلن (۱۸۹۹)، نهاد‌ها را «مجموعه عادات، افکار و تجربه‌های مورد قبول عموم افراد در هر دوره از زمان»، تعریف کرده است. داونپورت، هر دوی این تعاریف را در تبیین مفهوم نهاد به کار می‌گیرد و نهاد را «اجماع نظر در رفتار‌ها و عقاید و نوعی شیوه تفکر و کردار مورد قبول عموم»، معرفی می‌کند. از جمله نهادهای مهم، می‌توان به مذهب، سنت‌ها، قوانین اساسی، حقوق مالکیت خصوصی، ارث و وراثت و مالیات‌گیری، اشاره کرد.

اقتصاد نهادگرا، به عنوان بخشی از یک انقلاب بر ضد صورت‌گرایی در علم اقتصاد مطرح می‌شود. این انقلاب، پس از جنگ جهانی اول و توسط عده‌ای از اندیشمندان جوان آمریکایی، بر ضد آموزه‌ها و سنت‌های مرسوم آن روز علم اقتصاد شکل گرفت و نیز انقلابی که در زمینه‌های مختلف دیگر، از جمله، حقوق و تاریخ به‌طور هم زمان به وقوع پیوست (اشپیگل، ۱۹۷۱)، منظور از صورت‌گرایی در علم اقتصاد، پرداختن به شیوه استدلال قیاسی است. بیشینه‌سازی مطلوبیت، فارغ از افراد و شرایط مختلف و توجه بیش از اندازه به تعادل ایستای مقایسه‌ای در تحلیل رفتار مطلوبیت گرای مصرف کننده و نظریه تولید نهایی در توزیع، ویژگی‌های اصلی اقتصاد سنتی را تشکیل می‌دهند. نهادگرایان، ضمن تأکید بر آن که روش شناسی سنتی اقتصاد، قادر به تبیین و توضیح وجوه مختلف سازوکار اقتصادی نیست، توجه خود را بر بررسی استقرایی وجوه نهادینه اقتصاد‌ها متمرکز نمودند.

به عقیده والن (۱۹۹۶)، این شیوه تفکر انقلاب گونه مکتب فکری نهادگرا، برخاسته از سه خط فکری مختلف است:

۱- مکتب تاریخی آلمان و تأکید بر جمع آوری حقایق و داده‌ها و بررسی آن‌ها با توجه به فرایند تاریخی شکل‌گیری آنان، به جای نظریات ذهنی و بررسی داده‌ها به‌گونه‌ای مجرد و در قالب مدل‌های ایستا

۲- فلسفه نتیجه‌گرای آمریکا و تأکید بر آن که پدیده‌های اجتماعی را باید در قالب سازوکار و روابط میان افراد، در شرایط زمانی و مکانی آن‌ها بررسی کرد.

۳- آثار و نوشته‌های وبلن در زمینه ویژگی تکاملی داروینی و غیر هدفمند تغییرات اقتصادی و تأکید بر لزوم شناخت رفتارهای اجتماعی مورد قبول عموم افراد، و نهاد‌ها و چگونگی تکامل آن‌ها (و نه چگونگی فعالیت آنها).

بدین‌ترتیب، اقتصاد نهادگرا شامل باورهایی خلاف باورهای مرسوم در تحلیل اقتصادی است. نکته‌ای که مورد تأکید پدیدآورندگان و مدافعان امروزی آن قرار دارد، ویژگی تکاملی نهاد‌ها و در نتیجه اقتصاد است. فعالیت‌های اقتصادی، از یکسو تحت‌تأثیر محیط نهادی بروز خود قرار دارند و از سوی دیگر، خود، ساختار محیط نهادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. این کنش متقابل میان نهاد‌ها و رفتار فعالان اقتصادی، فرایندی تکاملی است. از این‌رو، ضروری است، که علم اقتصاد از رهیافتی تکاملی برخوردار باشد.

 

۲- طراحی مدل

اقتصاد نهادگرای جدید، در پی ارائه تبیینی از چگونگی شکل‌گیری نهادهایی از قبیل بنگاه یا دولت، با استفاده از مدل رفتار و تحلیل نتایج غیرمنتظر، در قالب تعامل‌های میان افراد است و در این راه، از نوعی فردگرایی مطلق روش شناسانه و فرض عقلانیت (محدود) بهره می‌گیرد. در این شیوه، استفاده از توابع ترجیحات مفروض برای الگوسازی از رفتار افراد، به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته شده است. روال مرسوم در رهیافت حقوق مالکیت، این است که ابتدا به تصریح تابع مطلوبیت مشخصی که نمایانگر ترجیحات تصمیم‌گیرنده باشد، پرداخته می‌شود. پس از آن بیشینه‌سازی تابع ترجیحات با توجه به محدودیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.

در تبیین ویلیامسون (۲۰۰۰) از سطوح مختلف یک تحلیل اقتصادی، چهار سطح مختلف (بنیان اجتماعی، محیط نهادی، نظارت یا ترتیب‌های نهادی و اقتصاد نئوکلاسیکی)، تشریح می‌شوند. در این پژوهش، رژیم مالکیتی حاکم بر منابع نفت خام در ایران، سطح دوم یا محیط نهادی را مشخص می‌کند. حاکمیت مالکیت عمومی (دولتی) بر این منابع، تحلیل رفتار دولت در چنین شرایط محیطی را مدنظر قرار می‌دهد. در سطح سوم یا سطح ترتیبات نهادی و نظارت، سازوکار نظارتی ناظر بر تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در داخل دولت (حکومت)، تحلیل می‌شود. در مرحله چهارم، یا در سطح اقتصاد نئوکلاسیکی نیز، بیشینه‌سازی‌ها و تحلیل نهایی رفتار دولت مطرح می‌شود.

با توجه به موارد فوق و به منظور تحلیل رفتار دولت در ارتباط با بهره‌برداری از منابع نفت خام در اختیار خود، در این پژوهش، تلاش می‌شود که با استفاده از مدل‌های رفتاری مطرح شده در آثار و نوشته‌های مرسوم به نظریات دولت درباره کارگزار اجرایی و مقام سیاسی دولتی، زمینه تبیین رفتار نهاد دولت در ایران (درخصوص بهره‌برداری از منابع نفتی)، با توجه به محدودیت‌های ساختاری آن، فراهم شود. مبنای استدلال، حرکت از سوی فرد به نهاد و تبیین رفتار نهاد دولت براساس تحلیل انگیزه‌ها و ترجیحات کارگزاران و مقامات سیاسی تشکیل‌دهنده آن است. در نهایت، با نهاد دولت همانند یک کلیت دارای ترجیحات خاص برخورد شده و با منسوب نمودن تابع مطلوبیتی به آن، براساس انگیزه‌ها و شاخصه‌های رفتاری اجزای آن، زمینه لازم برای وارد کردن منبع طبیعی نفت خام به مدل، مهیا می‌شود. در اینجا از مدل فراغت- کار، که استفاده از آن در آثار بهره‌گیرنده از رهیافت حقوق مالکیت (چیچینسکی، ۱۹۹۴؛ لانگ، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۰)، مرسوم است، برای تعیین مؤلفه‌های تابع ترجیحات نهاد دولت استفاده می‌شود. سپس، با توجه به محدودیت‌های عملکردی دولت، از قبیل محدودیت‌های فنی بخش نفت و… – فرایند بیشینه‌سازی مطلوبیت نهاد دولت برای تبیین عرضه نفت خام ایران (توسط بخش عمومی)، به عنوان معیاری برای آزمون فرضیات رفتاری مطرح شده برای نهاد دولت، مورد توجه قرار می‌گیرد. با بهره‌گیری از تکنیک‌های اقتصادسنجی، منحنی عرضه نفت خام ایران برآورد آماری می‌شود. در نهایت، با مقایسه وضعیت موجود عرضه نفت ایران با وضعیت جایگزین مفروضی در بازار جهانی نفت که منجر به برقراری قیمت‌هایی دیگر برای نفت خام می‌شود، استنتاجات لازم به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات اصلی مطرح شده در این پژوهش، به عمل می‌آیند.

در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران، از یکسو دولت‌ها متعهد بوده‌اند و از سوی دیگر، به موجب قوانین و ساختار حقوق مالکیت، منابع طبیعی در محدوده مالکیت حکومت‌ها بوده و برای تأمین هزینه‌های توسعه، منابع مالی سهل دیگری به غیر از درآمدهای حاصل از صدور این منابع، در اختیار آنان قرار نداشته‌اند. چنین محیط نهادی، زمینه لازم برای بهره‌برداری حکومت‌ها از منابع طبیعی پایان‌پذیر، مانند نفت خام را به منظور تأمین هزینه‌های دستیابی به توسعه فراهم کرده است. با توجه به این مطالب، به نظر می‌رسد که ترتیبات نهادی داخلی ساختار دولت‌ها، میزان بهره‌برداری از منابع طبیعی را تعیین می‌کند و می‌تواند به این سؤال نیز پاسخ دهد که چرا علی‌رغم تأمین هزینه‌های گزاف توسعه از محل بهره‌برداری و فروش منابع پایان‌پذیر طبیعی، در این کشور‌ها همچنان توسعه دست‌نیافته و دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

از این‌رو، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که:

«مالکیت عمومی منابع نفتی در ایران، موجب بهره‌برداری بیش از اندازه از این منابع، نسبت به شرایط فرضی برقراری مالکیت خصوصی بر آنها، شده است.»

اگر نتوان چنین فرضیه‌ای را رد کرد، در این صورت می‌توان فرضیه دیگری را نیز مطرح کرد که:

«حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب صدور منابع نفتی بهره‌برداری شده در قیمت‌هایی کمتر از ارزش واقعی آن‌ها (قیمت فرضی در شرایط برقراری مالکیت خصوصی بر این منابع)، شده است.»

در این پژوهش، هدف آن است که با فراهم آوردن چارچوب روش شناسی و مبانی نظری لازم و مناسب، امکان آزمون این فرضیات در اقتصاد ایران فراهم آید.

 

۲-۱- فروض رفتاری کارگزار اجرایی دولت

در مدل تعمیم‌یافته نیز کانن، که توسط میگوئه و بلانژه (۱۹۷۴) تعمیم یافت، بوروکرات در پی بیشینه‌سازی هدفی است که در قالب «مازاد بودجه» (تفاوت میان بودجه کل بوروکرات و حداقل هزینه تولید مورد نظر وی)، تصریح می‌شود. آن‌گونه که نیزکانن (۱۹۷۵) می‌گوید، میگوئه و بلانژه جهت را صحیح انتخاب کردند اما آن‌ها نیز توانستند هدف اصلی بوروکرات را از طریق یک مدل صریح بیشینه‌سازی مطلوبیت در شرایط خاص نهادی، استخراج کنند. وی به منظور رفع مشکل مزبور، یک بوروکرات با تابع مطلوبیت زیر را در نظر می‌گیرد:

(۱)                                 U=u(y’’)

که در آن y، ارزش حال درآمد ناشی از مسند بوروکرات و p، مزایای غیرپولی ناشی از مقام وی است. در تصریح پارامتریک تابع مطلوبیت، برای بوروکرات‌های مختلف، می‌توان پارامترهای متفاوتی را در نظر گرفت. روابط میان شرایط مورد توجه بوروکرات و عملکرد واحد اجرائی توسط «ساختار پاداش»، که گروه‌های ناظر حکومتی آن را تعیین می‌کنند، تعریف می‌شوند. چنین ساختار پاداش دهی، برای همه کاندیداهای یک پست خاص وجود دارد، اگرچه برای پست‌های مختلف متفاوت است. ساختار پاداش‌ها به صورت زیر تعیین می‌شوند:

(۲)                           Y=y(Q,(B-C)))

(۳)                           P=P(Q,(B-C)))

که Q، مقدار محصول واحد اجرائی، B، حداکثر بودجه‌ای که توسط گروه ناظر دولتی تصویب می‌شود، C، حداقل هزینه تولید و ارائه محصول واحد اجرائی و B-C، مازاد بودجه واحد اجرایی است.

ساختار کی معادلات ۱ تا ۳، برای بررسی و تحلیل رفتار مدیریت در هر نوع بنگاه اقتصادی مناسب است. مازاد بودجه واحد اجرایی (B-C)، تابعی از مقدار محصول آن واحد است:

(۴) B=f(Q)

(۵) C=g(Q)

(۶) C=h(Q)

با جایگزین کردن رابطه (۶) در رابطه (۱)، تابع مطلوبیت بوروکرات به صورت تابعی از مقدار تولید واحد اجرائی خواهد بود:

(۷) U=u(Q)

اما به ترتیب دیگری نیز می‌توان این تابع را تصریح کرد. می‌توان از رابطه (۴)، تابع معکوس تابع f و یا به عبارت دیگر، Q=f^-1(B) را مشروط به برقراری بعضی فروض صرفاً ریاضی، محاسبه کرد:

۸) Q=f^-1(B)=h(B)

و توابع C، B-C، P، Y و در نهایت، U را به صورت توابعی از B یا مقدار حداکثر بودجه دستگاه اجرایی، بیان کرد:

 

(۹) C=g(Q)=g[f ^-1(B)]=g[h(B)]=K(B)

(۱۰)B-C=B-K(B)=m(B)

(۱۱)                        P=P[h(B)m(B)]P(B)

(۱۲)                        Y=y[h(B),m(B)]=y(B)

(۱۳) U=u[y(B),P(B)]=u(B)

از نظر مفهوم رفتاری، تغییرات فوق را می‌توان این گونه تعبیر کرد، که قاعدتاً در زمان ارائه درخواست بودجه دستگاه اجرایی دولتی توسط کارگزار اجرایی (مثلاً وزیر مربوطه) و سپس در هنگام تصویب آن در قالب بودجه عمومی توسط مقامات ناظر حکومتی (مثلاً مجلس و یا هر گروه تصمیم‌گیرنده دیگر)، آنچه ملاک قرار می‌گیرد، میزان بودجه مورد نیاز آن دستگاه برای ارائه میزان معینی از محصول (مثلاً آموزش و پرورش) است. اما در عمل و به هنگام اعطای اعتبارات (و به طریق اولی، هنگام ارائه درخواست بودجه)، با توجه به عدم پرداخت یک باره اعتبارات به دستگاه اجرایی و روند تدریجی اعطای اعتبارات در طی یک سال مالی، در عمل، سطح محصول دستگاه اجرایی در هر لحظه از زمان، تابع مقدار اعتبارات پرداخت شده به دستگاه مزبور خواهد بود.

پس، می‌توان بودجه دستگاه اجرایی را به عنوان کالایی مطلوب در تابع ترجیحات بوروکرات قرار داد و این گونه نتیجه گرفت که هر چه مقدار بودجه دستگاه اجرایی بالاتر باشد، مطلوبیت بوروکرات اجرایی کارگزار دولت در سطح بالاتری قرار می‌گیرد (چرا که به‌طور غیرمستقیم مزایای پولی و غیرپولی وی نیز تابعی از مقدار بودجه دستگاه اجرایی متبوع اوست). بدین‌ترتیب، به نظر می‌رسد که می‌توان در عمل و به‌طور غیرمستقیم، بوروکرات را به عنوان یک بیشینه‌خواه بودجه دستگاه اجرایی خود معرفی کرد و تلاش برای بیشینه‌سازی بودجه را، به عنوان فرض رفتاری او مدنظر قرار داد.

 

۲-۲- فروض رفتاری مقام سیاسی حکومت (ناظران و تصویب‌کنندگان)

همان‌گونه که در نظریات دولت آمد، دو دیدگاه درباره انگیزه‌های رفتاری سیاستمداران، قابل استنتاج است: یکی به دست آوردن حداکثر رأی و یا بیش‌ترین سهم نسبی در آرا، به منظور پیروزی انتخاباتی و دیگری، توفیق در اعمال سیاست‌هایی که سیاستمدار آن‌ها را مرجح می‌داند. با توجه به شواهد تجربی (فیورینا، ۱۹۷۳؛ روبرتسون، ۱۹۷۶؛ گینبسرگ، ۱۹۷۶) و با در نظر داشتن آن که در یک جامعه مردم‌سالار فاقد احزاب سیاسی متنوع و متعدد و متمایز (مانند ساختار سیاسی احزاب در ایران)، پیروزی انتخاباتی به جز از طریق اجرای سیاست‌هایی که سیاست مدار آن‌ها را به صلاح خود و جامعه می‌داند، هدفی قابل کنترل نیست، می‌توان دیدگاه دوم را که در آن هدف سیاستمداران اعمال سیاست‌های مرجع است، برگزید. در جامعه‌ای در حال توسعه همچون ایران، که کماکان زیربناهای لازم برای توسعه به‌طور کامل شکل نگرفته‌اند، با فرض بر سر کار آمدن مصلحان سیاسی با صلاحیت، که به فکر توسعه و آبادانی کشوراند، هدف اصلی سیاستمدار، نمی‌تواند چیزی جز ایجاد زیربناهای لازم و رفع نیازهای فعلی اولیه و حیاتی مردم باشد، معمولاً هرگونه اقدام و دیدگاه جانشین، که به نسل‌های آتی کشور توجه کند و قربانی کردن نسل‌های فعلی و تحمیل کردن هزینه‌های توسعه بر آنان را مدنظر قرار دهد (پذیرش فقر فعلی با هدف رفاه آینده)، به د لیل از دست دادن رأی نسل ‌های فعلی (به دلیل عدم وجود احزاب گسترده و فراگیر)، به شکست و نابودی می‌انجامد. طبیعی است که سیاستمدار حکومتی در چنین شرایطی، ساده‌‌ترین راه‌حل را (در صورت امکان)، از پیش‌رو برداشتن محدودیت‌های بودجه‌ای مانع تحقق اهداف کوتاه‌مدت سیاسی خویش بداند. این مطلب در شرایط ویژه ایران که اولاً عمران و آبادانی همه‌جانبه کشور و رفع نیازهای اولیه مردم از اولویت‌هاست و ثانیاً منع گران بهایی چون نفت خام وجود دارد که به سهولت درآمدهای گزافی را نصیب حکومت کند، بیش از پیش شدت می‌یابد. لذا به نظر می‌رسد که می‌توان حداکثر بودجه کل کشور را برای کارگزار سیاسی حکومت نیز، کالایی مطلوب تلقی کرد و نتیجه وی را نیز همچون کارگزار اجرایی حکومت، بیشینه‌خواه بودجه دانست.

بدین‌ترتیب، می‌توان فروض رفتاری بیشینه‌خواهی و تلاش برای بیشینه‌سازی بودجه را برای اجزا و اعضای ساختار و سازمان دولت در ایران، به عنوان فرضی منطقی و منطبق بر واقعیت تلقی کرد.

برآیند دو رفتار همسو و هم جهت کارگزاران اجرائی و سیاسی حکومت، که تحت‌تأثیر درآمدهای حاصل از بهره‌برداری و فروش منبع پایان‌پذیر نفت خام، هر یک دیگری را مستحکم کرده و موجب تقویت یکدیگر می‌شوند، در نهایت، حکومت در ایران را به شکل نهادی که بیشینه‌سازی درآمد برای او مطلوب (و البته ضروری) است، درآورده است.

 

۳- تصریح مدل و برآورد آن

۳-۱- تصریح مدل ریاضی

برای تبیین رفتار دولت ایران در زمینه بهره‌برداری از منابع نفتی، می‌توان از یک مدل، مانند مدل فراغت- کار، بهره جست و آن را در قالب یک مدل بیشینه‌سازی مطلوبیت به نمایش درآورد. فرض اصلی مدل، آن است که حکومت برای کسب درآمد تنها منابع نفت خام را در اختیار دارد و به دنبال ترکیبی از درآمد نفتی و ذخیره نفت خام در زیرزمین است که مطلوب‌‌ترین وضعیت را برایش ایجاد کند. دولت، می‌تواند از کل مقدار ذخیره موجود و ثابت شده نفت در ایران، که در اختیار خود اوست، همه و یا مقداری را بهره‌برداری کرده و صرف کسب درآمد کند و بخشی از آن را برای استفاده از آینده، دست نخورده باقی گذارد. در واقع، در اینجا این‌گونه فرض شده است که منابع نفتی، در انبارهایی که ساخت آن‌ها بدون هزینه است ذخیره شده و فقط کافی است که دولت شیر آن را باز کند، تا نفت بدون هزینه به بازار جهانی عرضه شده و بدون هزینه به فروش برسد. پس در این مرحله، آنچه تصمیم‌گیری را محدود می‌کند، مقدار کل ذخیره اثبات شده نفت خام در ایران است، لذا، می‌توان تابع مطلوبیت دولت را به صورت زیر نمایش داد:

(۱۴) U_g=u_g(Y,S)

که در آن Y، درآمد نفتی دولت و S، ذخیره نفتی بهره‌برداری نشده از کل ظرفیت قابل بهره‌برداری در هر دوره (مثلاً روز) سرمایه‌گذاری و هر دو برای دولت مطلوبند. درآمد فعلی بیشتر که به‌طور قطع برای دولت مطلوب است و ذخیره نفت خام در زیرزمین نیز، به دلیل کسب درآمدهای آینده، مطلوب است. محدودیت یاد شده به صورت زیر قابل نمایش است:

(۱۶)Y=(S-S).P

که در آن S، کل ذخیره موجود و اثبات شده نفت خام در ایران و P، قیمت‌های داده شده نفت خام است. البته لازم به تصریح ا ست که باید S را معادل کل ذ خیره موجود و اثبات شده نفتی در ایران، که به از نظر محدودیت‌های فنی قابل برداشت است، یعنی سقف ظرفیت تولیدی نفت خام در هر دوره (برای مثال در روز)، در نظر گرفت. درآمد نفتی دولت در هر دوره، برابر مقدار برداشت شده از منابع نفتی قابل برداشت (به لحاظ فنی) درآن دوره، ضرب در قیمت داده شده نفت در آن دوره است. البته، با توجه به مصرف داخلی نفت خام، تصریح صحیح‌تر آن است که بخشی از مقدار کل تولید نفت خام مدنظر قرار گیرد، اما با توجه به سهم بالای صادرات از تولید نفت و با توجه به قصد نهایی از طراحی مدل بیشینه‌سازی، که تحلیل رفتار نهاد حکومت است، از این امر صرف‌نظر می‌شود. بنابراین، تصمیم‌گیری حکومت به صورت زیر است:

(۱۷)        Max U_g=u(Y,S)

(۱۸) S.t:Y=(S-S).P

چگونگی استخراج منحنی عرضه نفت خام از مدل فوق، با توجه به مباحث اقتصاد خرد در مدل فراغت- کار، امری کاملاً آشنا و جا افتاده است. لذا، تنها به توضیح این امر اکتفا می‌شود که بدون توجه به سایر محدودیت‌ها و بدون در نظر گرفتن محیط و ترتیب‌های نهادی پیش زمینه این مسئله بیشینه‌سازی، انتظار می‌رود همانند منحنی عرضه نیروی کار، منحنی عرضه نفت خام نیز با توجه به اثرهای جانشینی و درآمدی افزایش قیمت نفت خام، از نوع منحنی صعودی به عقب خم شونده[۱] باشند. لذا، می‌توان همان فرم سنتی تابع عرضه، یعنی Q=f(p)را به عنوان فرم نظری ریاضی مورد انتظار منحنی عرضه نفت خام ایران انتخاب کرد.

البته همان طور که گفته شد، عرضه نفت خام ایران در فضای محدودیت‌های ساختاری آن شکل می‌گیرد. به‌طور مشخص، همواره دو محدودیت اصلی وجود دارد؛ یکی محدودیت‌های فنی تولید نفت خام و دیگری، سهمیه‌های تولیدی تعیین شده از سوی اوپک. محدودیت‌های فنی تولید نفت خام، با افزایش قیمت نفت از یک حد بالاتر، مانع از افزایش تولید آن می‌شوند و سهمیه‌های تولیدی تعیین شده از سوی اوپک نیز، همواره تعهد تولیدی کشورهای عضو بوده و در شرایط مختلف، قیمت‌های جهانی نفت، حداقل بر روی کاغذ و به‌طور رسمی، میزان تولید اعضا را مشخص و محدود می‌کند. از این رو، در اینجا باید رفتار حکومت ایران درباره عرضه نفت خام را در چارچوب این دو محدودیت، مدنظر قرار داده و تفسیر کرد.

 

۳-۲- برآورد مدل

در این بخش، هدف برآورد منحنی عرضه نفت خام ایران، به منظور تبیین رفتار عرضه‌ای دولت در این زمینه و در نهایت، آزمون فرضیات مطرح شده در این پژوهش، براساس آن است. در برآورد منحنی عرضه نفت خام ایران، از مشاهدات آماری و داده‌های مربوط به اقتصاد ایران و از ابزار‌ها و تکنیک‌های اقتصادسنجی استفاده می‌شود. در این پژوهش، برای تصریع آماری تابع عرضه، از روش شناسایی سنتی اقتصادسنجی و به‌طور خاص، از مدل‌های خود گرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL)[2] و یا در اصطلاح مدل‌های پویا استفاده می‌شود.

۳-۲-۱- مشاهدات آماری

در برآورد مدل از داده‌های سری زمانی سه ماهانه تولید و قیمت نفت خام ایران در فاصله فصل اول سال ۱۹۹۰، تا فصل اول سال ۲۰۰۱(یعنی حداکثر ۴۵ مشاهده)، استفاده می‌شود. ذکر نکاتی در این باره لازم است:

• سری زمانی قیمت‌های فصلی نفت خام ایران، به تفکیک دو نوع نفت سبک و نفت سنگین ایران موجود است. لذا، برای رسیدن به یک قیمت متوسط فصلی برای نفت خام ایران، از میانگین زونی (به نسبت میزان تولید) آن‌ها استفاده شده است.
• مشاهدات مربوط به قیمت سه ماهانه نفت خام ایران، از وزارت نفت اخذ شده‌اند. مشاهدات مربوط به تولید سه ماهانه نفت خام ایران برای فصل اول ۱۹۹۰، تا فصل چهارم ۱۹۹۵، از نشریه آمار نفت و انرژی[۳] گردآوری شده و برای فصول پس از آن، از وزارت نفت ایران اخذ شده‌اند.
• مشاهدات مربوط به تولید فصلی نفت خام ایران، به دو گونه موجودند. یکی مقادیر اعلام شده رسمی دولت ایران و دیگری، مقادیر محاسبه شده براساس منابع ثانویه مختلف[۴]، به دلیل اختلاف متوسط ناچیز میان دو سری مشاهدات فوق، مشاهدات رسمی اعلام شده دولت ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
• مشاهدات قیمت و تولید فصول سوم و چهارم سال ۱۹۹۰ و فصل اول ۱۹۹۱، به دلیل حمله ناگهانی عراق به کویت، حکم مشاهدات دور افتاده دارند که به دلیل عدم امکان وارد کردن متغیر مجازی (به دلیل ممانعت از برآورد مدل)، مدل‌ها یک بار با حذف فصول مزبور و یک بار بدون حذف آن‌ها برآورد شده‌اند.

۳-۲-۲- برآورد مدل

برآورد مدل با استفاده از نرم‌افزار Eviews (ویرایش ۱/۳) و با روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. ذکر نکاتی در این زمینه لازم است:

• در برآورد مدل‌های ARDL، تصریح صحیح و دقیق پویایی‌های مدل (تعیین دقیق و صحیح وقفه متغیر‌های مدل)، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. روش مرسوم و توصیه شده، حذف یا اضافه کردن وقفه‌های مختلف متغیرها، با هدف حداقل کردن معیار اطلاعات آکایک (AIC) و البته افزایش معیار خوبی بر ارزش تعدیل شده R²است، می‌باشد. در این جا، روش پله‌ای پایین رونده (لحاظ حداکثر وقفه ممکن در مدل و سپس حذف وقفه‌های نامناسب)، مدنظر قرار گرفته است.
• به‌طور کلی، انتظار بر این است که مدل مورد استفاده در این نوشته، از منظر متغیرهای توضیح‌دهنده لحاظ شده، با کاستی‌هایی همراه باشد. اما لازم به ذکر است که وارد کردن این ایراد بر مدل، مستلزم اتکا بر مبنای نظری و عملی مستدل و مستحکمی است. با در نظر گرفتن این نکته که مدل‌های نظری و عملی تبیین شده در آثار و نوشته‌های مربوط به عرضه نفت خام، قدرت توضیح ساختار و قدرت پیش‌بینی ضعیفی در دوره‌های خارج از جامعه نمونه مورد استفاده برای برآورد آن‌ها داشته (استافر، ۱۹۸۴) و تاکنون قادر به شکل‌دهی چنین مبنای نظری مستحکمی نبوده‌اند، لذا ایراد فوق وارد نمی‌باشد.
• حضور متغیر قیمت‌های جاری نفت خام در سمت راست مدل، به دلیل تردید در اثر آن بر رفتار جاری تولید کننده، محل شک است. لذا برآورد مدل‌ها، علاوه بر تقسیم‌بندی‌های قبلی، با توجه به حضور یا عدم حضور متغیر قیمت‌های جاری نیز انجام شده است.
• با توجه به طول مشاهدات و حجم نمونه آماری در اختیار، حداکثر وقفه قابل استفاده، وقفه چهاردهم متغیرهای قیمت و مقدار بوده و برای وقفه‌های بالاتر، به دلیل کاهش بیش از اندازه درجه آزادی، برآورد مدل ممکن نبوده است.
• با توجه به متودولوژی سنتی اقتصاد سنجی، که مدل‌های ARDL بر آن اساس شکل گرفته‌اند، بررسی مانایی متغیر‌ها در این جا مفهومی ندارد. به همین دلیل، در یک تقسیم بندی دیگر، معادلات رگرسیون، با توجه به حضور یا عدم حضور متغیر زمان (t) در سمت راست معادلات، برآورد شده‌اند.
• روش کلی در برآورد مدل‌ها، این گونه بوده است، که ابتدا از دو دسته اصلی، مدل‌های بدون در نظر گرفتن متغیر زمان (t) و مدل‌های وابسته به زمان، استفاده شده است. در هر دسته، دو تصریح مختلف دیگر از نظر وارد کردن و یا عدم وارد کردن متغیر قیمت جاری و در حجم نمونه‌های متفاوت، ناشی از حذف و عدم حذف مشاهدات دور افتاده، مدنظر قرار گرفتند، به‌گونه‌ای که در مجموع، هشت حالت مختلف در برآورد مدل قابل تصور بود. در هر یک از حالت‌های هشت گانه، براساس حداکثر وقفه از صفر تا چهارده برای دو متغیر قیمت و مقدار، ۲۲۵ تصریح متمایز به دست آمد. مقادیر مختلف آماره AIC برای هر ترکیب وقفه و در مجموع برای ۱۸۰۰ مدل رگرسیون مختلف (تا این مرحله) محاسبه شد. براساس معیار کمیته‌سازی آماره AIC محاسبه شده، در حالت‌های مختلف، وقفه‌های مناسب انتخاب شدند. پس از آن، با تمرکز بر مدل‌های با وقفه مناسب و باز هم بر مبنای بهبود آماره AIC، با توجه به آماره T-Student برای حذف انفرادی هر وقفه و آزمون Wald برای حذف مشترک، حذف نظام‌مند وقفه‌های نامنتاسب به صورت انفرادی انجام شد، تا در هر حداکثر وقفه، مدل نهایی مناسب به لحاظ تصریح پویایی حاصل شود. پس از رسیدن به مدل نهایی نیز، در هر مورد، آزمون معنی داری حذف هم زمان همه وقفه‌های حذف شده انجام شد. براساس هر مدل نهایی به دست آمده، به آزمون معناداری کشش بلندمدت قیمتی تولید (ضریب قیمت در مدل ایستا که به صورت Q₁=a₀+a₁p₁ است و Q₁ لگاریتم تولید سه ماهانه و P₁ لگاریتم قیمت سه ماهانه نفت خام ایران هستند) اقدام شد و در مواردی که این کشش معنادار بود، مقدار آن نیز براساس روابط ذکر شده در قبل محاسبه شد.

Backward Bending.-1

   ۲-Autoregressive Distributed Lag

  ۳-Energ and Oil Statistics Quarterly,OPEC.

 

۴-Platt‘s Insight, Weekly Petroleum Argus,PIW, CGES,CERA,EIA,IEA,MEES,Petrostrategies.